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本帖最后由 WST 于 2011-10-5 20:13 编辑
! s9 }9 v* w7 M' [4 k' ~9 F6 d这里我所考虑的有被强行平仓的风险。8 L+ _% A+ w6 m6 e; _
如果保证金不够被平仓是非常自然的事。* q2 S2 V& x* j8 X3 S8 Q
如果由于券商股票不够而被平仓,不知是按照什么规则来平仓。
& K5 _/ I) i" P5 \我打电话到questrade里也没有一个合理的解释。后来她公司一个人解释是当 ...9 x, C$ N3 q' @
wwwlhit 发表于 2011-9-30 12:36 
( k* k5 j4 V) W/ T8 e如果同时对杠杆ETF和反向杠杆ETF做空,并不能稳赚,对于可能的风险,ZSM2002 已经举例说明. 这种策略的风险在于如果指数向你预期的相反方向直线发展,你的损失就不至指数的两倍了”。也就是说,做空两种ETF, 一赚一赔,但赔的可能比赚的多。当然如果长期持有,则胜算率较高,但实际操作时未必能守的住。 ' ~3 E, c6 J D# X- ^& K7 B, _ I% V! I
8 y1 H" R; s3 U5 T3 i; T6 A对于做空杠杆ETF的风险和限制,我再补充几条:
( r& y: K. a5 L$ B# w% F0 {, i& ~1。杠杆ETF 的价格滑移取决于结算周期的长短,大多杠杆ETF每天结算, 但也有较长时间结算, 要搞清楚。6 {5 o9 t5 t# g; n2 ?* [
2。并不是所有的 杠杆ETF都是可以做空的,与券商有很大关系,如果在多家券商开户,能借到股票的机会就大。另外,即使股票成功卖空,也可能被召回,以至于计划落空。如被召回, 通常券商会通知你在24小时内平仓.
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要减少风险,并成功应用此策略的关键是避免指数向你预期的相反方向直线发展:选择合适的ETF 极为重要, 另外可以辅以其他策略来增加胜算. |
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